Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
24 godziny
Cena:
22,11 zł
Cena regularna:
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Ocena:
0
0
Producent:
Kod produktu:
22918611579
Opis
Opracowanie składa się z 6 rozdziałów, spisu ważniejszych oznaczeń, tabel, rysunków oraz literatury. Rozdział pierwszy dotyczy problemu dywersyfikacji w klasycznym ujęciu. Rozdziały 2 i 3 dotyczą nowej w analizach polskiego rynku finansowego teorii portfeli parytetu ryzyka, zwanych również portfelami równego udziału ryzyka. Portfele parytetowe są przykładem strategii inwestycyjnej, przy opracowywaniu której pomija się założenia związane ze stopą zwrotu portfela. W rozdziale 3 przedstawiono kilka autorskich propozycji stanowiących rozszerzenie klasycznej teorii portfeli parytetowych. Kolejny rozdział dotyczył tzw. portfeli najbardziej zdywersyfikowanych. Są to portfele wyznaczane przy założeniu, że efekt dywersyfikacji tkwi w różnicy między ryzykiem portfela a średnią ważoną ryzyka obliczanego dla poszczególnych składników tego portfela. W rozdziale 5 przedstawiono wybrane miary dywersyfikacji, do określenia których stosuje się miary entropii. W ostatnim rozdziale przedstawiono możliwości zastosowania analizy składowych głównych w problemach dotyczących dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych.
